Personnaliser la croix rouge "quit" d'une JFrame

Bonjour,

Pour un projet scolaire, j'ai créé une interface graphique avec plusieurs jeux qui rapportent de l'or et de l'expérience : http://prntscr.com/rktfm2

Mon but est de sauvegarder la progression lorsque la personne quitte l'interface. Donc lorsqu'il clique sur la croix rouge de la JFrame principale "Accueil".

J'ai beaucoup cherché (notamment en utilisant le JFrame.setDefaultCloseOperation(); ) mais aucun moyen trouvé :/

Je me demande s'il n'y a pas un évènement qui se déclenche et que grâce au JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE, je pourrais moi même sauvegarder puis fermer la fenêtre comme je l'entends ?

Merci pour le temps consacré à la lecture de mon problème :)