Value at risk
amiro2017
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amiro2017 Messages postés 193 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
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bonsoir,
je vous prie de m'aider à trouver un exemple d'application de code vba pour le calcul de VaR par la méthode Monte Carlo et le méthode Variance Covariance
merci d'avance
je vous prie de m'aider à trouver un exemple d'application de code vba pour le calcul de VaR par la méthode Monte Carlo et le méthode Variance Covariance
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merci bq mais le problème c'est dans la détermination des paramètres de la méthode
j'ai une doute sur la détermination de la moyenne( c'est la moyenne des rendements ou bien de sous-jacent lui même?? et pour la variance la même question)
merci!!