Value at risk

amiro2017 Messages postés 207 Statut Membre -
amiro2017 Messages postés 207 Statut Membre - 1 mars 2017 à 18:19

bonsoir,

je vous prie de m'aider à trouver un exemple d'application de code vba pour le calcul de VaR par la méthode Monte Carlo et le méthode Variance Covariance

merci d'avance

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1 réponse

Réponse 1 / 1

f894009 Messages postés 17417 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 1 716

Bonjour,

10 seconde de recherche avec Google
https://www.google.fr/search?q=m%C3%A9thode+monte+carlo+excel&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=hnW2WPyiN9GBkgXT4YKYBQ

Et

https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-9549215-covariance-et-matrice-vba

amiro2017 Messages postés 207 Statut Membre 1

bonjour ,
merci bq mais le problème c'est dans la détermination des paramètres de la méthode
j'ai une doute sur la détermination de la moyenne( c'est la moyenne des rendements ou bien de sous-jacent lui même?? et pour la variance la même question)

merci!!

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