Value at risk

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amiro2017 Messages postés 193 Date d'inscription mardi 28 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2017 - 28 févr. 2017 à 20:46
amiro2017 Messages postés 193 Date d'inscription mardi 28 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2017 - 1 mars 2017 à 18:19

bonsoir,

je vous prie de m'aider à trouver un exemple d'application de code vba pour le calcul de VaR par la méthode Monte Carlo et le méthode Variance Covariance

merci d'avance

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1 réponse

Réponse 1 / 1

f894009 Messages postés 17205 Date d'inscription dimanche 25 novembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2024 1 709
Modifié par f894009 le 1/03/2017 à 08:22

Bonjour,

10 seconde de recherche avec Google
https://www.google.fr/search?q=m%C3%A9thode+monte+carlo+excel&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=hnW2WPyiN9GBkgXT4YKYBQ

Et

https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-9549215-covariance-et-matrice-vba

amiro2017 Messages postés 193 Date d'inscription mardi 28 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2017 1
1 mars 2017 à 18:19

bonjour ,
merci bq mais le problème c'est dans la détermination des paramètres de la méthode
j'ai une doute sur la détermination de la moyenne( c'est la moyenne des rendements ou bien de sous-jacent lui même?? et pour la variance la même question)

merci!!

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