Methode monte carlo
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mayamya
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mayamya - 23 janv. 2014 à 08:33
mayamya - 23 janv. 2014 à 08:33
Bonjour tout le monde donc voila ma question: j'ai une loi de probabilité exponentielle de la forme f(t)=1-e(-lambda*t) et je voudrai déduire la valeur de t par la méthode de monte carlo.
je pose X=f(t)= 1-e(-lambda*t) et je procédé a un tirage aléatoire du nombre x selon une loi uniforme [0,1] et je déduit a chaque fois le t=-(1/lambda) ln(1-x) après je simule sur une durée T un grand nombre de fois N mais là j'aurais plusieurs valeurs de t comment faire avec ces données pour avoir une estimation de la valeur t ????
merci :)
je pose X=f(t)= 1-e(-lambda*t) et je procédé a un tirage aléatoire du nombre x selon une loi uniforme [0,1] et je déduit a chaque fois le t=-(1/lambda) ln(1-x) après je simule sur une durée T un grand nombre de fois N mais là j'aurais plusieurs valeurs de t comment faire avec ces données pour avoir une estimation de la valeur t ????
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Bruce Willix
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21 janv. 2014 à 17:00
21 janv. 2014 à 17:00
Salut,
Ben en fait ta variable t est elle-même distribuée aléatoirement. Si N est grand, t sera distribué selon une loi normale et tu auras E(t)=µ(t) avec T~N(µ,sigma)
Ben en fait ta variable t est elle-même distribuée aléatoirement. Si N est grand, t sera distribué selon une loi normale et tu auras E(t)=µ(t) avec T~N(µ,sigma)
22 janv. 2014 à 09:01
22 janv. 2014 à 10:48
23 janv. 2014 à 08:33