Methode monte carlo

Résolu/Fermé

mayamya Messages postés 9 Date d'inscription mardi 21 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2014 - 21 janv. 2014 à 16:54
mayamya - 23 janv. 2014 à 08:33

Bonjour tout le monde donc voila ma question: j'ai une loi de probabilité exponentielle de la forme f(t)=1-e(-lambda*t) et je voudrai déduire la valeur de t par la méthode de monte carlo.
je pose X=f(t)= 1-e(-lambda*t) et je procédé a un tirage aléatoire du nombre x selon une loi uniforme [0,1] et je déduit a chaque fois le t=-(1/lambda) ln(1-x) après je simule sur une durée T un grand nombre de fois N mais là j'aurais plusieurs valeurs de t comment faire avec ces données pour avoir une estimation de la valeur t ????
merci :)

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1 réponse

Réponse 1 / 1

Bruce Willix Messages postés 11968 Date d'inscription mardi 24 mai 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 12 juin 2018 2 590
21 janv. 2014 à 17:00

Salut,

Ben en fait ta variable t est elle-même distribuée aléatoirement. Si N est grand, t sera distribué selon une loi normale et tu auras E(t)=µ(t) avec T~N(µ,sigma)

mayamya Messages postés 9 Date d'inscription mardi 21 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2014
22 janv. 2014 à 09:01

je vous remercie pour votre réponse mais je n'est pas bien compris pouvez-vous l'expliquer d'une autre manière ?

Bruce Willix Messages postés 11968 Date d'inscription mardi 24 mai 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 12 juin 2018 2 590
22 janv. 2014 à 10:48

Ben, c'est des stats "classiques". Si N est grand la valeur moyenne calculée de t (son espérance) sera égale à la moyenne (µ)

mayamya
23 janv. 2014 à 08:33

Bonjour, je vous remercie pour votre aide :)

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