Methode monte carlo

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mayamya Messages postés 11 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mayamya - 23 janv. 2014 à 08:33

Bonjour tout le monde donc voila ma question: j'ai une loi de probabilité exponentielle de la forme f(t)=1-e(-lambda*t) et je voudrai déduire la valeur de t par la méthode de monte carlo.
je pose X=f(t)= 1-e(-lambda*t) et je procédé a un tirage aléatoire du nombre x selon une loi uniforme [0,1] et je déduit a chaque fois le t=-(1/lambda) ln(1-x) après je simule sur une durée T un grand nombre de fois N mais là j'aurais plusieurs valeurs de t comment faire avec ces données pour avoir une estimation de la valeur t ????
merci :)

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1 réponse

Réponse 1 / 1
Bruce Willix Messages postés 12376 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 2 639

Salut,

Ben en fait ta variable t est elle-même distribuée aléatoirement. Si N est grand, t sera distribué selon une loi normale et tu auras E(t)=µ(t) avec T~N(µ,sigma)
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1. mayamya Messages postés 11 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention
  
  je vous remercie pour votre réponse mais je n'est pas bien compris pouvez-vous l'expliquer d'une autre manière ?
  
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2. Bruce Willix Messages postés 12376 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 2 639
  
  Ben, c'est des stats "classiques". Si N est grand la valeur moyenne calculée de t (son espérance) sera égale à la moyenne (µ)
  
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3. mayamya
  
  Bonjour, je vous remercie pour votre aide :)
  
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