Mysql

Bonjour,
Je voudrais faire une requete dans PHPMyAdmin, du genre:

<?php
mysql_connect("localhost", "mateo21", "mot_de_passe"); // Connexion à MySQL
mysql_select_db("coursphp"); // Sélection de la base coursphp

$reponse = mysql_query("SELECT * FROM jeux_video"); // Requête SQL


// On fait une boucle pour lister tout ce que contient la table :

while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
{
?>
<p>
<strong>Jeu</strong> : <?php echo $donnees['nom']; ?><br />
Le possesseur de ce jeu est : <?php echo $donnees['possesseur']; ?>, et il le vend à <?php echo $donnees['prix']; ?> euros !<br />
Ce jeu fonctionne sur <?php echo $donnees['console']; ?> et on peut y jouer à <?php echo $donnees['nbre_joueurs_max']; ?> au maximum<br />
<?php echo $donnees['possesseur']; ?> a laissé ces commentaires sur <?php echo $donnees['nom']; ?> : <em><?php echo $donnees['commentaires']; ?></em>
</p>
<?php
}

mysql_close(); // Déconnexion de MySQL
?>

OU dois je inserer ce script ?
Merci.