Valeurs extrêmes et estimation du seuil
Bonjour,
Je fais une étude sur les valeurs extrêmes et je rencontre sous le logiciel R un problème avec la fonction "gpd". Quelqu'un pourait-il me donner la signification des attributs suivant d'un objet gpd?
$par.ses
$nnlh
$convergence
De plus j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà entendue parler de la méthode de GERTENSGARBE pour l'estimation du seuil en valeurs extrêmes. Si oui comment l'implémente t'on? J'ai vu quelques articles sur le sujet mais rien de ce que j'ai vu n'est assez précis. Et quand j'implémente ladite méthode, elle sous-estime beaucoup trop le seuil par rapport à d'autres méthodes d'estimation du seuil comme la GPI ou la mean Excess.
Merci d'avance.
Bien à vous,
Je fais une étude sur les valeurs extrêmes et je rencontre sous le logiciel R un problème avec la fonction "gpd". Quelqu'un pourait-il me donner la signification des attributs suivant d'un objet gpd?
$par.ses
$nnlh
$convergence
De plus j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà entendue parler de la méthode de GERTENSGARBE pour l'estimation du seuil en valeurs extrêmes. Si oui comment l'implémente t'on? J'ai vu quelques articles sur le sujet mais rien de ce que j'ai vu n'est assez précis. Et quand j'implémente ladite méthode, elle sous-estime beaucoup trop le seuil par rapport à d'autres méthodes d'estimation du seuil comme la GPI ou la mean Excess.
Merci d'avance.
Bien à vous,
1 réponse
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ModérateurBonjour,
Il semble y avoir, trainant sur le net, une tripotée de textes sur la méthode de Gerstensgarbe...
Pour le reste, je connais R... pour sa bonne réputation.
<edit> ... dont quelque chose en provenance de l'UCL ;-) </edit>
Cordialement.
Les gens qui se battent peuvent perdre. Les gens qui ne se battent pas ont déjà perdu.(Bertold BRECHT)
