Mouvement Brownien (monte carlo) en vba
hum000
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Chris 94 Messages postés 54087 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Chris 94 Messages postés 54087 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
j'éprouve de la difficulté à résoudre un problème. L'énoncé est le suivant:
<<Ce projet consiste à calculer par la méthode de Monte-Carlo la probabilité que B(t1) ? x1 et B(t2) ? x2, où 0 ? t1 ?t2 et B() est un mouvement brownien.
Entrées : Les paramètres x1, x2, t1 et t2 ainsi que n, le nombre d'essais pour le mouvement brownien.
Sortie : La probabilité cherchée.>>
Je ne sais même pas par ou commencer!! Votre aide serait très appréciée!! Merci d'avance
j'éprouve de la difficulté à résoudre un problème. L'énoncé est le suivant:
<<Ce projet consiste à calculer par la méthode de Monte-Carlo la probabilité que B(t1) ? x1 et B(t2) ? x2, où 0 ? t1 ?t2 et B() est un mouvement brownien.
Entrées : Les paramètres x1, x2, t1 et t2 ainsi que n, le nombre d'essais pour le mouvement brownien.
Sortie : La probabilité cherchée.>>
Je ne sais même pas par ou commencer!! Votre aide serait très appréciée!! Merci d'avance
