Exercice obligation OAT

Fermé
Vianneyst - 2 oct. 2020 à 12:30
Raymond PENTIER Messages postés 58397 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 - 2 oct. 2020 à 14:28
Bonjour à tous,

Je galère un peu avec cet exercice de gestion obligataire, si quelqu'un peut m'aider à avancer please ...

Les données boursières de la séance du 5 décembre N donnent les éléments suivants pour l'OAT 5,5 % Avril 2001
- Cours au 5 décembre N : 105,5
- Date du prochain détachement de coupon : 25 avril N+1
- Remboursement in fine 25 avril N+1 avec prime de remboursement de 2

On vous demande de calculer :
1. Le coupon couru
2. Le prix de l'obligation
3. La duration de l'emprunt
4. La sensibilité de cette obligation

J'ai déjà fait la première question, j'ai obtenu un coupon couru de 3,42% mais je n'arrive pas à déterminer le prix de l'obligation (quelle est la maturité ? que dois-je faire de la prime de remboursement ?).

Merci beaucoup pour votre aide

1 réponse

Raymond PENTIER Messages postés 58397 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 17 094
2 oct. 2020 à 14:28
Désolés.
Mais ici nous ne faisons que de l'Informatique ; pas de Commerce ou de Finance.
Nous ignorons quelles sont les formules pour calculer la maturité, la duration, la sensibilité ...
C'est du chinois pour nous !
Replonge-toi dans ton livre de cours ; ce sera plus efficace ...
0