Exercice obligation OAT

Vianneyst -  
Raymond PENTIER Messages postés 58991 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,

Je galère un peu avec cet exercice de gestion obligataire, si quelqu'un peut m'aider à avancer please ...

Les données boursières de la séance du 5 décembre N donnent les éléments suivants pour l'OAT 5,5 % Avril 2001
- Cours au 5 décembre N : 105,5
- Date du prochain détachement de coupon : 25 avril N+1
- Remboursement in fine 25 avril N+1 avec prime de remboursement de 2

On vous demande de calculer :
1. Le coupon couru
2. Le prix de l'obligation
3. La duration de l'emprunt
4. La sensibilité de cette obligation

J'ai déjà fait la première question, j'ai obtenu un coupon couru de 3,42% mais je n'arrive pas à déterminer le prix de l'obligation (quelle est la maturité ? que dois-je faire de la prime de remboursement ?).

Merci beaucoup pour votre aide

1 réponse

Raymond PENTIER Messages postés 58991 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   17 358
 
Désolés.
Mais ici nous ne faisons que de l'Informatique ; pas de Commerce ou de Finance.
Nous ignorons quelles sont les formules pour calculer la maturité, la duration, la sensibilité ...
C'est du chinois pour nous !
Replonge-toi dans ton livre de cours ; ce sera plus efficace ...
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