Value at Risk / VBA Finance Fermé

Question

Bonjour,

Je cherche a etablir la VaR (Value at Risk), grace a excel VBA,  d'un portefeuille de plusieurs actifs.
D'apres ce que j'ai vu precedemment, deux possibilites : VaR historique (1) et VaR via matrice de covariance et volatilite (2).

(1) J'ai collecte tous les rendements historiques des differents actifs et donc du portefeuille global. Sur 500 echantillons, la VaR a 99%, pour une periode identique a celle des rendements, correspond a la 5ieme valeur la plus faible des rendements historiques (500/100), pour la VaR a 95% c'est la 95%*500 plus faible valeur...

Connaissez vous la programmation VBA qui permet de trouver cette valeur automatiquement ? 

(2) J'aimerais egalement programmer un calcul de VaR via matrice de covariance etc... Quelqu'un peut m'aider?

Merci d'avance.

Xuan

mimou87 · Accepted Answer

pouvez vous m'aider à trouver une base de donnée relative à l'historique de la value at Risk.




                                                                                                           merci

BoneroPross · Answer

bonjour XuanTran et minou87,
je veux egalement implementer le code de VaR. je suis neophite en VBA mais je sais que je peux creer ce code si je m y mets a fonds. si ca vous interesse, on pourrait le realiser ensemble.
envoyez moi un message priver pour me dire si vous etes partants.
bn journee

taoufik barzani · Answer

j'ai un programme vba qui calcul la var par la methode historique

Pisspa · Answer

Voici un rapport sur vba pour la Var sur lequel je travail actuellement , j'ai pas encore fini , il te montre  comment faire application sous forme d'interface  qui te calcul la VaR mais il s'agit de VaR parametric pas celle de MonteCarlo (La VaR historic est très simple )

http://campus.hesge.ch/root/

Value at Risk / VBA Finance

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