Value at Risk / VBA Finance
XuanTran
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Sarou1992 Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Sarou1992 Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Je cherche a etablir la VaR (Value at Risk), grace a excel VBA, d'un portefeuille de plusieurs actifs.
D'apres ce que j'ai vu precedemment, deux possibilites : VaR historique (1) et VaR via matrice de covariance et volatilite (2).
(1) J'ai collecte tous les rendements historiques des differents actifs et donc du portefeuille global. Sur 500 echantillons, la VaR a 99%, pour une periode identique a celle des rendements, correspond a la 5ieme valeur la plus faible des rendements historiques (500/100), pour la VaR a 95% c'est la 95%*500 plus faible valeur...
Connaissez vous la programmation VBA qui permet de trouver cette valeur automatiquement ?
(2) J'aimerais egalement programmer un calcul de VaR via matrice de covariance etc... Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Xuan
Je cherche a etablir la VaR (Value at Risk), grace a excel VBA, d'un portefeuille de plusieurs actifs.
D'apres ce que j'ai vu precedemment, deux possibilites : VaR historique (1) et VaR via matrice de covariance et volatilite (2).
(1) J'ai collecte tous les rendements historiques des differents actifs et donc du portefeuille global. Sur 500 echantillons, la VaR a 99%, pour une periode identique a celle des rendements, correspond a la 5ieme valeur la plus faible des rendements historiques (500/100), pour la VaR a 95% c'est la 95%*500 plus faible valeur...
Connaissez vous la programmation VBA qui permet de trouver cette valeur automatiquement ?
(2) J'aimerais egalement programmer un calcul de VaR via matrice de covariance etc... Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Xuan
