Comment récupérer des fichiers reçus par msn?

Bonjour, n'y comprennant à rien à l'informatique j'ai besoin d'avis d'experts. HIer on m'a envoyé 2 vidéos par msn, que j'ai accepté. Une fois le téléchargement de ces vidéos terminé, il était écrit qu'elles se trouvaient dans le fichier "fichier reçu" je suis allé voir et rien, elles n'y sont pas!?
Se pourrait il qu'elles n'aient pas été bien enregistrées et qu'au final elles ne soient pas dans mon PC, ou bien elles ont pu etre sauvegardées ailleurs?
j'ai besoin de réponse car ces vidéos me servent de support pour un cours.
Merci à tous pour les réponses que vous pourrez me donner