Configuration de Sunbelt PersonalFirewall4

Bonjour,
Il y a encore quelques minutes, je n'avais pas de pare-feu autre que celui de Windows (XP). J'ai compris que je devait en télécharger un autre plus performant. J'ai donc téléchargé Sunbelt Personal Firewall 4.
Mais je vous avoue que j'ai du mal à comprendre.
D'abord une question très con: c'est quoi un pare-feu, et ça fait quoi concrêtement?
Et puis, est ce que vous pourriez m'aider à le configurer s'il vous plait?
En fait une fenetre n'arrete pas de s'afficher: "TENTATIVE D'INTRUSION BLOQUEE" avec des détails...
Excusez moi mais j'ai besoin d'informations claires et précises pour bien comprendre...

Je vous remercie d'avance, à très bientôt.