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Salut,
Une clé USB c'est de la mémoire flash, et c'est plus petit qu'un HDD.

Un HDD externe c'est juste un disque dur; qui fonctionne comme ceux internes, que l'on a mit dans une boite et qu'on branche sur le PC depuis l'extérieur, mais le HDD est donc transportable comme une clé USB.

Généralement les HDD externes sont moins cher lorsqu'il ont un grand espace de stockage par rapport aux clé USB. Mais ils ont aussi plusieurs défauts (vraiment plus fragile, vibre, plus lourd, consomme plus...), donc peser le pour/contre.

Il y a aussi les SSD externes qui peuvent être un bon choix.