Proxy

Bonjour,

Je voudrai avoir un renseignement concernent les proxy .
Alors voilà, j'ai installé un jeu sur mon ordinateur et je n'arrive pas a me connecter.Un message apparait et me dit : Aucun proxy n'est disponible.
Donc j'aimerai savoir, pourquoi et qu'est ce qu'un proxy ?
Merci d'avance.