Minecraft problème

Bonjour,
Dite je suis un tutau pour ouvrir un serveur en ligne dans Minecraft. On me dis d'aller sur http://www.minecraft.net/download.jsp puis de cliquer sur le lien : "Minecraft_Server.exe".
Quand je clique sur le lien je l'enregistre sur mon poste puis on me propose de "Ouvrir avec". Dans la vidéo du tutaux, l'auteur télécharge le lien puis il l'ouvre directement sans passer par un logiciel quelconques.
Moi quand on me propose de "Ouvrir avec" je ne sais pas avec quoi l'ouvrir, que dois-je faire ?
Voici le lien du tutau : http://www.youtube.com/watch?v=YU6VPveiTFk

J'espère que l'on m'a compris, merci.