PROGRAMME

si c'est une source tu dois le configurer le compiler et l'installer

exemple :

tar zxf toto.tar.gz
cd toto
vi README FAQ INSTALL 
./configure --option1=........ --option2=.........
make
su -c "make install"

si c'est un .tar.bz2 utilises

tar jxf 

si c'est un rpm

su -c "rpm -i toto.rpm"

slt
dsl mais j'ai rien compris

http://www.commentcamarche.net/faq/1328-%5BLinux%5D-Installer-les-programmes-gestion-des-paquets-compil

slt
j'ai déja été voir la dessu mais rien a y faire.
je croi que je vait retourner dans le ***** de windows.
j'y comprend rien a linux.

Pourquoi ne passes tu pas par le gestionnaire de paquetages?
En passant mets à jours tes repos ftps via easyurpmi:
http://easyurpmi.zarb.org/
voir "I.3) MANDRAKE ET URPM" dans le lien donné precedemment.

Linux pour l'utiliser il faut prendre son temps car c'a n'a rien à voir avec windows donc il faut repartir de zero. Ca implique de lire notemment des presentations et introductions de sites comme lea-linux.org ou guidelinux.org pour avoir un minimum de base.
Et puis sur le site de mandriva il y a une tres bonne doc:
http://wwwnew.mandriva.com/fr/community/users/documentation

y'a rien à comprendre une archive c'est une archive c'est pareil sous windows

tu l'ouvres

la difference c'est que tu as le code source et pas le programme proprio déjà tout bloqué

configure comme son nom l'indique configure ton soft pour ta machine
make compile ce dernier

make install l'installe.