IE vs. FF => Cookie + AJAX + PHP

Bonjour,

Je suis en train de développer un site web et je galère avec les cookies. Point de vue ressource, je travaille sur 2 serveurs :
* Serveur A : serveur où tourne mon site web
* Serveur B : serveur qui contient des pages spécifiques et une BD

Chaque serveur a un nom de domaine différent pour y accéder.

En gros mon problème est le suivant :

Mon site web (sur le serveur A) appelle en AJAX une page située sur mon serveur B. Cette page B fait une requete en BD et cré un cookie. Sous FF il n'y a aucun probleme. Par contre IE ne me cré pas le cookie et fou donc en l'air tout le reste de mon traitement.

Voici la syntaxe de création de mon cookie :
setcookie('nom_du_cookie','valeur',time()+86400,'/','.monsiteweb.com',0);
et je n'ai aucun affichage html avant cette déclaration.

Y aurait il une sécurité sous IE qui interdirait a ma page appelé en AJAX de créé un cookie sur le Site A ?

Merci pour vos réponses