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3 réponses
Bonjour,
j'ai le même problème que toi, je cherche un programme qui me permet d'estimer un modèle à changement de régime markovien. Le modèle permet de calculer la probabilité selon laquelle le degré d'intégration prend une valeur égale à 1 (intégration parfaite) ou 0 (segmentation stricte) à une date t. Peux tu me dire comment tu as trouvé le programme avec le langage Gauss? je connais pas matlab, moi j'utilise plutôt RATS mais je sais que tous les logiciels se ressemblent à peu près. Sur Matlab il s'agit de trouver les codes de chaque fonction en fait. Pour moi ce qui me pose problème c'est le passage du modèle théorique au modèle estimé (car généralement y a bcp de différences entre la théorie et l'application). merci
j'ai le même problème que toi, je cherche un programme qui me permet d'estimer un modèle à changement de régime markovien. Le modèle permet de calculer la probabilité selon laquelle le degré d'intégration prend une valeur égale à 1 (intégration parfaite) ou 0 (segmentation stricte) à une date t. Peux tu me dire comment tu as trouvé le programme avec le langage Gauss? je connais pas matlab, moi j'utilise plutôt RATS mais je sais que tous les logiciels se ressemblent à peu près. Sur Matlab il s'agit de trouver les codes de chaque fonction en fait. Pour moi ce qui me pose problème c'est le passage du modèle théorique au modèle estimé (car généralement y a bcp de différences entre la théorie et l'application). merci
J'ai aussi un probleme avec l'estimation des modèles à changement de regime markovien. je doit estimer un MS-AR sur une serie mensuel. je cherche un programme sous gauss et à defaut sous matlab pour cela. toute personne pouvant m'aider peux m'ecrire directement dans ma boite mail: justeson2000@yahoo.fr merci
10 avril 2009 à 23:43
14 avril 2009 à 12:39