Mostrar el ícono de Facebook en mi escritorio

Entonces creo que quieres decir un acceso directo a Facebook, y no un ícono, porque no veo la utilidad de tener un simple ícono.

De lo contrario, debes hacer clic derecho en tu Escritorio y luego:
Nuevo->Acceso directo

Para la ubicación, pon el enlace de Facebook, que es: https://www.facebook.com/
El nombre, puedes poner Facebook

Luego, para cambiar el ícono, debes hacer clic derecho en el acceso directo creado y luego:
Propiedades->Pestaña "Documento Web">"Cambiar ícono" y allí buscarás la imagen que quieres poner.