Probleme de téléchargement

je souhaiterai télécharger une musique mais meme a partire de plusieur site quand je clic sur télécharger ca ouvre "windows media" et ca li seulement la musique...
Est-ce que sa se stok sur mon disque dur ??
si oui, comment pouraige savoire dans quelle dossier récuperer cette musique ??

merci de votre aide