Convertir en petites captitales un texte en grades capitales : question

Bonjour,

Je suis correctrice de textes. J'ai un souci.
J'ai reçu un texte avec des noms de famille et des siècles écrits en chiffres romains (grandes capitales). Je dois les convertir en petites capitales.
Je travaille en suivi de modifications avec Word 2007.

Or, quand je surligne des grandes capitales du texte et tape ctrl+shift+K, une bulle apparaît en marge indiquant que j'ai modifié le format en petites capitales (ce que je veux), mais, à l'écran, aucun changement visible.
Comment expliquer cela ?
Si je corrige tout le doc ainsi, j'ai peur que l'éditeur ait tout le travail de conversion à refaire, qu'en pensez-vous ? Pourtant, cette façon de faire me ferait gagner du temps.

( j'ai trouvé une autre solution en 2 étapes : d'abord convertir en minuscules, puis en petites cap, mais c'est plus long)