Comprends rien aux formats de fichiers audio

Bonjour,

Je ne comprends rien aux différents formats de fichiers, et j'ai donc beaucoup de mal à les utiliser. Par exemple, actuellement dans un dossier que j'ai créé, je remarque que j'en ai 3 :
- 2 chansons qu'on m'avait copiées (non protégées apparemment...) qui portent l'extention MP3
- quelques chansons que j'ai téléchargées sur un site connu (pas de pub) pour 0,99 euros le titre, et qui portent l'extension WMA

Jusque là, dès que je clique sur un de ces titres (l'un ou l'autre), c'est "lecteur windows Media" (version 9 ? je crois) qui s'ouvre automatiquement, et la liste de toutes les chansons apparaissent dans "bibliothèque".

Hier, j'ai téléchargé 3 chansons sur un autre site tout aussi connu que le premier (là où j'ai trouvé les chansons que je cherchais en fait), et là... surprise ! Ces fichiers n'ont pas d'extension !!! quand on fait "propriété", c'est écrit "type : fichier" et rien de plus. !

Et si je veux les écouter, je double clique sur un seul des fichiers, et là la fenêtre "avec quel programme voulez-vous ouvrir ce fichier ?" : lecteur windows media ne s'ouvre pas automatiquement !!! pratique ! et d'ailleurs aucune des 3 chansons n'apparait dans "bibliothèque".

Bref, mes questions sont de plusieurs ordre :

- quelqu'un pourrait-il m'expliquer simplement quels sont les différents formats de fichier, leur utilité, si on peut choisir quand on télécharge, si on peut en changer (de format) et avec quel outil ?

- Comment transformer mes fichiers "fichier" (sans extension) et les faire apparaître dans windows media ?

- Et puis surtout : je souhaiterais graver un CD avec toutes ces chansons que je télécharge, un CD que je puisse écouter sur tout type de lecteur, y compris le lecteur CD de la maison (le seul qui au niveau son soit valable, parce qu'avec l'ordi le son est nul, je n'ai pas un ordi dernier cri...).

Que dois-je faire pour cela ?

Merci de m'aider si vous le pouvez ! car actuellement je perds un temps phénoménale à bidouiller sans résultat...