Hostse comment utiliser la base de données

Bonjour, tout le monde j'apprends le pHp et le MySQL en suivant des tutos .. site du zero
euh mon probleme est comment se connecter a la base de données
est ce que je dois enregistrer le fichoer en html ou bien en php??
voici mon code est ce qu'il ya une erreur ??
<?php
mysql_connect("localhost", "coolblog", "");
mysql_select_db("coolblog_databaz");

$reponse = mysql_query("SELECT * FROM jeux_video");

while ($donne = mysql_fetch_array($reponse) )
{
?>
<p> <strong> jeu </strong>: <?php echo $donne['nom']; ?> <br />
son possesseur est : <?php echo $donne['possesseur']; ?> <br />
à vendre à <?php echo $donne['prix']; ?> <br />
ce jeu fonctionne sur <?php echo $donne['console']; ?> <br />
max de joueurs est : <?php echo $donne['nbre_joueurs_max']; ?> <br />
<?php echo $donne['possesseur']; ?> a commenté sur le jeu : <em> <?php echo $donne['commentaires']; ?> <em> <br />
</p>
<?php
}

mysql_close();
?>