Comment installer linux ?

Bonjour,
je cherche à intaller Linux. J'arrive à contacter ubuntu, à télécharger, mais après je ne sais pas quoi faire : un boite de dialogue me demande avec quoi ouvrir l'application et je ne sais pas quoi répondre. Je n(arrive pas à retrouver sur le site la rubrique "nous contacter" pour leur demander de m'adresser un cd rom. Sur Mandira je vais un peu plus loin : j'arrive à télécharger quelque chose, je met gentiment un cd vierge comme demandé, je clique, l'ordinateur tourne un certain temps, et après le cd est vide. Quelqu'un peut il simplement me dire ou se trouve, sur ubuntu par excemple, la rubrique pour demander à recevoir le ce d'installation.
Il faut vraiment en avoir beaucoup marre de microsoft, mais bon...
Bien à vous et merci