Configurer un proxy pour une application

Bien le bonjour,
Je suis actuellement en cité Universitaire, et pour me connecter à Internet il faut passer par un proxy (ce qui est faisable facilement sur un navigateur) mais je ne peux accéder a diverses applications telles que Steam, Battle.net.

Y'a t'il moyen de configurer le proxy pour des applications qui ne gèrent pas ce paramètre ?(à partir de windows directement?)

Merci d'avance