Comment télécharger avec ubuntu linux?

Bonjour,

Alors voilà, je n'arrive pas bien à comprendre comment ça marche Linux, ubuntu. Je l'utilise mais l'informatique n'est pas mon point fort.
Je veut télécharger des applications à partir de Firefox. Dans un premier cas, par exemple, je veut télécharger mypaint, je clique sur le liens et le téléchargement marche. Mais une fois qu'il est finit, une fenêtre s'ouvre et me dit : " /tmp/mypaint-1.0.0-win32-installer-2.exe n'a pu être ouvert car l'application auxiliaire associée n'existe pas. Changez cette association dans vos préférence " Alors rien que ça je n'y comprend rien ... Alors j'ai regardé des blogs où il se poser la même question mais je n'arrive pas à suivre les explications.
Le second cas c'est pour Installer Flash Player. J'ai lu qu'il n'était pus associé pour linux ubuntu Mais j'ai trouver une version pour linux, alors j'ai essayé et là, je l'ai enregistrer, il s'est télécharger et quand j'ai cliqué dessus, une gestionnaire d'archive s'est ouvert. Et là je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas qu'est ce que c'est qu' "Extraire". Je suis bloqué là.
SI quelqu'un pouvait m'aidait à résoudre ce problème ça serait vraiment bien :)
Merci d'avance ^^