Logiciel rats...

Salut à tous,
je commence un stage dans trois jours pour me spéciliser cependant je n'ai jamais utilisé de programma rats... le problème est qu'un ancien étudiant m'a envoyé des questions que lui ont demandé de faire les responsables du stage et je ne serai incapable de le faire svp g besoin de réponse et de votre aideee pour programmer sous ce logiciel!!!
aidez moi

travail porte sur l'effet du prix du p'etrole pour le Nig'eria et le Ghana. Le
Nig'eria est un pays exportateur net de p'etrole. Le Ghana est un pays importateur
net de p'etrole. Pour chacun des pays, on cherche 'a 'etudier l'effet dynamique du
prix du p'etrole sur l'inflation et l'output. Le prix du p'etrole (lp) est mesur'e par
le logarithme de l'indice du prix du p'etrole brut. L'inflation (inf) correspond au
changement du logarithme de l'indice des prix 'a la consommation. L'output (ly)
est le logarithme du produit int'erieur brut r'eel. La lecture des donn'ees annuelles
se fait comme suit:
cal 1965 1 1
all 100 2005:1
*
compute nbeg = (1965:1)
compute nend n = (2005:1)
compute nend g = (1997:1)
*
open data nigeria.txt
data(org=obs) nbeg nend n lp inf n ly n
open data ghana.txt
data(org=obs) nbeg nend g lp inf g ly g

*
a) Effectuez des tests de racine unitaire pour chacune des variables du Nig'eria et
du Ghana. Pour chacun de ces cas, utilisez le test augment'e de Dickey-Fuller et la
statistique t afin de choisir la structure de retard p, o'u p = 1, 2, 3, 4.
b) D'eterminez les structures de retard 'a partir des crit'eres d'information
d'Akaike et de Schwarz ainsi que du test du rapport de vraisemblance. Pour ce
faire, consid'erez les cas p = 1, 2, 3, 4 pour chacun des deux VAR. Pour le Nig'eria,
le VAR inclut les variables lp, inf n, et ly n. Pour le Ghana, le VAR inclut les
variables lp, inf g, et ly g. Il est 'a remarquer qu'une comparaison rigoureuse des
diff'erentes structures de retard doit reposer sur exactement le m^eme 'echantillion,
soit de (nbeg+4) 'a nend n pour le Nig'eria et (nbeg+4) 'a nend g pour le Ghana.

c) Calculez les r'eponses dynamiques pour un horizon de 15 p'eriodes suite 'a un choc
positif du prix du p'etrole. Pour ce faire, consid'erez le cas p = 3 pour chacun des
deux VAR. Aussi, effectuez une d'ecomposition de Choleski pour l'ordonnancement
[ lp, inf n, ly n ] pour le Nig'eria et [ lp, inf g, ly g ] pour le Ghana. Analysez et
commentez le signe et la taille des r'eponses d'impacts et dynamiques pour le Nig'eria
(un exportateur net de p'etrole) et pour le Ghana (un importateur net de p'etrole).
De plus, calculez les contributions du prix du p'etrole aux variances des erreurs
de pr'evision des diff'erentes variables pour un horizon de 15 p'eriodes. Commentez
l'importance relative du choc p'etrolier relativement aux autres chocs.

d) R'ep'etez le calcul des r'eponses dynamiques et des d'ecompositions de variance
pour la Choleski associ'ee 'a l'ordonnancement [ lp, ly n, inf n ] pour le Nig'eria et [
lp, ly g, inf g ] pour le Ghana. Montrez que les r'eponses suite au choc p'etrolier et
les d'ecompositions attribuables au choc p'etrolier sont identiques 'a celles obtenues
en c). Expliquez ce r'esultat.

e) R'ep'etez le calcul des r'eponses dynamiques et des d'ecompositions de variance
pour la Choleski associ'ee 'a l'ordonnancement [ inf n, ly n, lp ] pour le Nig'eria et [
inf g, ly g, lp ] pour le Ghana. Montrez que les r'eponses suite au choc p'etrolier et
les d'ecompositions attribuables au choc p'etrolier sont diff'erentes de celles obtenues
en c). Expliquez ce r'esultat. Aussi, croyez-vous que les hypoth'eses d'identification
sous-jacentes 'a c) sont pr'ef'erables ou non 'a celles sous-jacentes 'a e)?

f) R'ep'etez le calcul des r'eponses dynamiques et des d'ecompositions de variance
pour la Choleski associ'ee 'a l'ordonnancement [ ly n, inf n, lp ] pour le Nig'eria et [
ly g, inf g, lp ] pour le Ghana. Montrez que les r'eponses suite au choc p'etrolier et
les d'ecompositions attribuables au choc p'etrolier sont identiques 'a celles obtenues
en e). Expliquez ce r'esultat.

g) R'ep'etez le calcul des r'eponses dynamiques pour la Choleski associ'ee 'a
l'ordonnancement [ lp, inf n, ly n] pour le Nig'eria et [ lp, inf g,
ly g ] pour le Ghana, o'u x = xt ? xt?1. Calculez les r'eponses pour les variables
en premi'ere diff'erence (i.e. x) et les variables en niveau (i.e. x). Montrez que les
r'eponses des variables en niveau sont diff'erentes de celles obtenues en c). Expliquez
ce r'esultat.
h) V'erifiez 'a l'aide du test de Ljung Box si chacun des trois termes d'erreurs de
chacun des deux VAR en c) est un bruit blanc. Pour ce faire, consid'erez les autocorr
'elations j = 1, 2, 3, 4.
i) Effectuez un test de co-int'egration pour toutes les paires de variables intervenant
dans chacun des deux VAR. Pour une paire donn'ee de variables, le test consiste 'a
effectuer une r'egression de la premi'ere variable en niveau sur une constante et la
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seconde variable en niveau et de v'erifier si les r'esidus sont stationnaires en appliquant
le test augment'e de Dickey-Fuller et la statistique t afin de choisir la structure
de retard p, o'u p = 1, 2, 3, 4.
j) Effectuez un test de co-int'egration pour le triplet de variables intervenant dans
chacun des deux VAR. Pour un triplet donn'e de variables, le test consiste 'a effectuer
une r'egression de la premi'ere variable en niveau sur une constante et les deuxi'eme
et troisi'eme variables en niveaux et de v'erifier si les r'esidus sont stationnaires en
appliquant le test augment'e de Dickey-Fuller et la statistique t afin de choisir la
structure de retard p, o'u p = 1, 2, 3, 4.
k) V'erifiez 'a l'aide du test de McLeod si chacun des trois termes d'erreurs au carr'e
de chacun des deux VAR en c) est un bruit blanc. Pour ce faire, consid'erez les autocorr
'elations j = 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a de l'h'et'erosc'edasticit'e conditionnelle?
l) Estimez par maximum de vraisemblance les variances conditionnelles des trois
termes d'erreurs de chacun des deux VAR en c) 'a partir de processus GARCH(1,1)
univari'es. 'Evaluez la persistence associ'ee 'a chacune des variances conditionnelles.efox 3.6.3</config>