Créer lien internet

Bonjour,

voila, j'ai une question ... certainement toute bête,
je voudrais créer un ... un " fichier lien "

c'est a dire, qu'en double cliquant sur ce fichier, j'arriverais directement a la page de telechargement d'un fichier, sans avoir a chercher sur la page internet...

j'ai ce lien avec clic D - copier l'adresse du lien ....
mais je ne sais pas quoi faire une foi ce lien dans le presse papier ....
j'ai essayer de faire un txt, de coller le lien, et de le passer en html ou htm ....
mais bon sa a peut etre rien a voir =)

merci pour les réponses