Je ne sais pas si je comprend bien votre demande que j'essaye d'exprimer autrement ainsi :
vous telechargez un fichier à installer sur votre Mac et rien ne se passe lorsque vous cliquez sur le fichier une fois telechargé sur votre Mac ?
Si c'est ce que j'ai compris, votre fichier doit avoir une extension (.pdf ou .zip, ou .sit, etc...). si vous essayez d'ouvrir un fichier .zip par défaut avec Acrobat Reader, ça ne marchera pas.
Merci de nous indiquer quelle est l'extension de votre fichier à ouvrir tout d'abord.
Vous pouvez aussi faire un Pomme+i sur votre fichier pour choisir l'application qui devra exécuter l'ouverture du fichier. Par exemple, vous voulez toujours ouvrir des fichiers PDF avec Aperçu, vous faites (à partir du pomme+i) choisir aperçu et "tout modifier".