Enregistrer des mails dans un fichier

Bonjour,
Je suis embarrassé, je ne parviens pas à enregistrer les mails que je désire conserver qui me sont parvenus par messenger,(windows live) quand je sélectionne, immanquablement le fichier est repris sous défault.aspmx.html et je me retrouve avec la page initiale d' accès et la liste des messages en boîte de réception.
Quelqu' un aurait-il une solution pour avoir rencontré cette difficulté ?
Avec mes remerciements anticipés.