Programmer un modèle GARCH

Fermé
chris35 - 19 avril 2015 à 15:43
Bonjour,

Je cherche à effectuer un modèle GARCH (1,1) sur les rendements logarithmiques d'un actif et je cherche donc à estimer les paramètres du GARCH (1,1), à savoir la constante et les deux coefficients, sous la contrainte que la somme de ces deux coefficients soit inférieure à 1.
Je dois donc utiliser le SOLVER pour maximiser la logvraisemblance et trouver ces paramètres estimés mais je ne comprends pas comment je pourrais y arriver, d'autant plus que j'ai trouvé une formule pour logvraisemblance qui intègre la variance conditionnelle dans sa formule..
Si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur ce sujet..
Merci