Problème graphiques matlab copules

Fermé
chloe28 - 29 avril 2011 à 23:41
Bonjour,

Je dois faire pour mes cours un projet de gestion des risques. L'idée est de voir graphiquement la dépendance entre deux rendements de fonds grâce à des copules.

J'ai pour le moment estimer les cdf de mes rendements, puis la densité de la copule (normal_copula). J'ai ensuite mis les données dans un graphique 3D grâce à la fonction griddata, puis fais un contour plot. Les X et Y sont donc sur une loi uniforme [0:1]. Pour mieux voir la dépendance, je suis censée transformer avec une fonction phi -1 les valeurs pour obtenir un contourplot sur -3:3 .

J'ai deux problèmes:

1) Je ne sais pas comment et quoi transformer pour obtenir le contourplot sur -3:3
2) Comment choisit-on une copule à l'aide de graphique???

J'espère que l'un d'entre vous est branché sur les copulas et pourra me répondre!
Merci par avance!

Chloé